比特币超过11,000美元,而HyperCash飙升,回报率为211%
概述
该报告每两周发布一次,旨在确定数字货币市场的广泛趋势。 为了反映这个快节奏和高风险市场的最新发展,报告计划将重点放在从2019年5月25日到2019年6月23日的30天滚动数据窗口中得出的指标。
我们的分析范围包括50种最广泛使用和交易的数字货币。 完整列表请参阅附录A.
分析
过去一个月主要数字货币的表现都很好,我们分析了30天内市值前50数字货币中的39种。 比特币(BTC)仍是市值最大的数字货币,在撰写本文时目前的交易价格约为11000美元,上周末刚刚超过10000美元。
在数字货币之外,标准普尔500指数从30天前上涨4.40%,上周五收于2950.46美元。
图1显示了过去30天的风险与收益权衡,通过绘制各种数字货币的平均每日收益率与历史每日波动率。
图1. 2019年5月25日至2019年6月23日各个数字货币的平均每日收益率与历史日波动率的关系图。在给定的风险水平下,通过历史日波动率衡量的更高回报表明投资更好。
过去一个月表现最好的是HyperCash(HC),总回报率为211.43%。 凭借其高日收益率和低波动性,HyperCash还具有所分析的所有数字货币的最高夏普比率。 HyperCash属于一类新兴的数字货币,称为侧链,它有助于在其他区块链之间传输数字资产。
第二和第三表现最好的数字货币是Monacoin(MONA)和比特币SV(BSV),总回报率分别为158.17%和153.07%。
Tezos(XTZ)是表现最差的数字货币,总亏损率为20.44%。 Tezos是一个自我修正的工作证明dApp平台,内置机制旨在消除实施协议修订时硬分叉的需要。
第二和第三个表现最差的数字货币是Waves(WAVES)和Nano(NANO),总损失分别为10.13%和8.58%
图2a.2019年5月25日至2019年6月23日期间每个数字货币的平均日收益率,历史每日波动率,总回报率和事后夏普比率,总回报率最高。更多正面夏普比率更为可取。 夏普比率以10年期美国国库券利率作为年度无风险利率计算。
图2b.从2019年5月25日到2019年6月23日,数字货币的平均每日回报,历史每日波动率,总回报和事后夏普比率的总回报率最低。更多正面的夏普比率更为可取。 夏普比率以10年期美国国库券利率作为年度无风险利率计算。
图3绘制了比特币(BTC)、以太坊(ETH)和瑞波(XRP)价格的日K线,这是市值最大的三种数字货币。 此外,还显示了以下常用的技术分析指标:
- 简单移动平均线(SMA),周期为50天,100天和200天
- 相对强弱指数(RSI),期限为14天
- 移动平均收敛差异(MACD),EMA周期快12天,EMA周期慢26天,信号周期9天
BTC,ETH和XRP的50天简单移动平均线继续保持在100日移动均线上方,这是长期看涨信号的延续。
比特币的RSI值越过,目前高于70超买门槛。 Ether的RSI也在70以上的超买阈值之前短暂突破,然后再次跌破下方。 在过去的30天里,XRP的RSI维持在30至70之间,既未超买或超卖。
对于所有前三种数字货币,MACD线在一到两周前在MACD信号线上方交叉。 这被称为看涨交叉,也可以被解释为看涨信号。
图3a. 2019年5月25日至2019年6月23日Bitstamp的比特币(BTC)美元价格。
图3b. 2019年5月25日至2019年6月23日Bitstamp的以太坊(ETH)美元价格。
图3c. 2019年5月25日至2019年6月23日币安的BSV美元价格。
附录A:数字货币列表
以下是此市场报告中分析的数字货币的完整列表。 此外,我们还提供了2019年5月25日至2019年6月23日期间每种数字货币的平均日收益率,历史每日波动率,总收益率和事后夏普率。夏普率正数越大更为理想。 夏普率以10年期美国国库券利率作为年度无风险利率计算
附录B:方法论
美国东部时间下午4:00(美国东部时间2019年5月25日至2019年6月23日)的数字货币每日价格数据用于我们的计算。
价格标准是美国东部标准时间每天下午4:00在Coinscious拥有数据的所有交易所的数字货币的交易量加权平均价格。 唯一的例外是Siacoin(SC),由于撰写本文时的数据质量问题,我们使用了Yahoo Finance的价格。
标准普尔500指数的每日收盘价数据来自雅虎财经。 来自YCharts的最新10年美国国库券利率被用于涉及无风险利率的计算。
在随后的报告中,我们可能会更新我们的系统,部门,方法和分析,以反映新的发展。
附录C: 术语
波动率: 某一工具在一段时期内交易价格分散程度的度量,定义为工具收益的标准偏差。
附录D: 报告服务
市场报告:分析近期50大资产的历史表现,以确定当前的数字货币市场趋势。样本:过去一个月BSV的总回报率为232%,位居榜首
交易所报告: 分析18个主流交易所最近的历史成交量和价格,以确定更好或更公平的数字货币交易平台。样本:调查数字货币交易所价格和成交量模式
关于我们
Coinscious Inc.为数字货币市场构建人工智能和数据驱动的洞察力。 Coinscious 为数字货币社区提供引人注目的信息分析,并从 幕后 数据中揭示隐藏的见解和模式 。
Coinscious 专注于帮助数字货币社区通过其服务做出明智的判断。Coinscious 成立于 2018 年,总部在加拿大,欧洲和中国都有分支机构。 Coinscious 使用复杂的金融工程 和定量技术,例如统计建模,机器学习,市场结构和风险管理技术,以便通过各种工具和数据服务促进数字货币市场的成熟。
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